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みくみくの投資大作戦

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1/27時点の収支

2014/01/28 01:14
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ようやく150万超えてきました。(予定通りですけど・・・)

現時点ではSQまで持ち込み予定です。
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ショート・ストラドル

2014/01/22 21:10
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同じ行使価格のコールとプットを売ることで、日経平均は動きそうにないと予想する場合にとるストラテジーです。

予想が当たって日経平均が小動きに終始すれば、利益を得ることができます。

一方、予想が外れて、どちらかの方向に日経平均が大きく変動すると損失は無限大となります。

ショート・ストラングルと比べて利益がでる範囲が狭い反面、最大利益は大きくなります。

----------------------
02コール15875売り1@340
02プット 15875売り1@320
----------------------

※疑問点

・エントリータイミング
・急騰または急落時の対応
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ショート・ストラングル

2014/01/22 20:52
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今日はショート・ストラングルで注文入れてみました。

ショート・ストラングルは権利行使価格が高いコールと低いプットを、両方売却するストラテジーです。

損益図のように台形の形をしています。

日経平均先物が一定範囲に収まれば利益となりますが、大きく上がったり下がったりすると損失が出たときには、無限大となります。

---------------------
02コール16625売り1@75
02プット15625売り1@230
---------------------

SQ日に日経平均が15368から16882まで(約1500円幅)の中に納まれば利益となります。
15625から16625まで(1000円幅)の中に納まれば257000の利益となります。

※疑問点

・エントリータイミングが分からない
・暴落または急騰した場合の対処法
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ロングバタフライ

2014/01/21 23:52
今日からロングバタフライを勉強したいと思います。

ロングバタフライとは損益図がちょうちょの形をしているので
バタフライって呼ばれてるみたいです。

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これってちょうちょの形なのかな?w誰が命名したんだろw

同じ行使価格のコールとプットを売り、またOTM側のコールとプットを売ることによって、日経平均が大きく変動した際に損失を限定できるといったストラテジーです。

今回場合25000円の限定損失に対し、224000円の利益となります。ただしグラフのように形が鋭い三角形になっているので、三角の頂点を狙うのは難しいですw

02C16125 買1@210
02C15875 売1@325
02P16125 売1@340
02P16125 買1@230

今回は上記の注文を入れました。ただしSQ日に15650-16100の間に入らなければならないので450円の幅だとちょっと難しいなと思いました。


※疑問点

エントリータイミングと利益確定タイミングが分からないです。





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もうやだっ><

2013/12/27 00:19
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オプションとは

2013/12/18 15:55
オプションとは「権利」のことです。

そしてオプションには2種類あります。

「コール」と「プット」です。

コールオプションとは日経225先物を特定の価格でSQ日までに買う権利のことです。

プットオプションとは日経225先物を特定の価格でSQ日までに売る権利のことです。

SQとは特別清算指数の事でSQ日とはこの値段で清算される日をいいます。

簡単に言えば取引の期限の事でこの日の前日までにに決済しないと、SQの値段で強制決済されます。

またオプション取引は4種類の取引があります。

コールオプションの買い
プットオプションの買い
コールオプションの売り
プットオプションの売り

たとえば「1月限・権利行使価格15,500円のプットオプションの買い」といえば、「1月のSQ日※を決済期日とした、日経平均株価を15,500円で売る権利を買う」ことを意味します。
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12/18 運用成績

2013/12/18 15:35
12/18 評価損益額:-85,000円(15:15時点)

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証券会社選び その2

2013/12/17 23:55
証券会社選び その1でネッティングと証拠金率の話をしました。

では具体的に実際に証券会社をみてみましょう!

第1位 楽天証券

楽天証券ではネッティングありで保証金率100%です

また取引ツールのMARKET SPEEDも慣れれば使いやすいです。

第2位 SBI証券

SBI証券は、ネッティングありで保証金率100%です。
楽天証券と同じですね。

なので本当は楽天証券と同一1位といってもいいですね。

楽天証券を選ぶのか?SBI証券を選ぶのか?は好みの問題です。
使い安いほうを選びましょう。

もちろん両方の口座を開いておいたほうがいいかも知れません。

万が一どちらかの口座が使えなくなっても、もう片方の口座を
使えばいいのですからね。


【注意事項】

12/17時点の状況です。証券会社の条件も頻繁に変わりますので
ネッティングや保証金の件は、事前に各証券会社に確認してください。
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証券会社選び その1

2013/12/17 22:46
オプション取引で証券会社に口座開設する場合気をつけたい
ポイントがいくつかあります。

1.ネッティング

2.証拠金率

オプションの買い注文を保有してて、あたらに新規のオプション売り注文した場合
発注時から事前証拠金割引計算をしてくれることをネッティングといいます。

具体的に事例をあげてみます。


■ネッティングなしの証券会社の場合

1)コール買いエントリー →

  まずはコール買いの費用として50万円(仮)必要

2)コール売りエントリー →

  証拠金として50万円(仮)が必要

  合計で100万円が必要

3)コール買いと、コール売りが混在して
  保有したことで、

  リスクが低減し(コール買いが存在するので
  無限の利益の特性があり、コール売りの無限損失
  が相殺されるため)、

  この2銘柄の維持証拠金が一気に下がります。

  →30万円(仮)の維持証拠金へ。

※つまり、100万円があって初めて、この2銘柄が
 発注出来るため、30万円の維持証拠金の取引でも、

 一時的に100万円が必要になります。


■ネッティングありの証券会社の場合

1)コール買いエントリー →

  まずはコール買いの費用として50万円(仮)必要

2)コール売りエントリー →

  発注後の維持証拠金が30万円(仮)になる事を
  事前に考慮し、証拠金がほぼかからない状態で
  売り注文が可能。

3)コール買いと、コール売りが混在して
  保有したことで、

  リスクが低減し(コール買いが存在するので
  無限の利益の特性があり、コール売りの無限損失
  が相殺されるため)、

  この2銘柄の維持証拠金が一気に下がります。

  →正式に30万円(仮)の維持証拠金へ。

※つまり、2銘柄を発注する際に事前に維持証拠金が
 計算されてから発注出来るため、100万円もの
 資金の一時的拘束が起こらず、高い資金効率で
 オプショントレードが可能という事です。

やはり大切資金ですので効率的に活用したいですよね。


つぎに証拠金率です。

証拠金もできれば少なければ資金効率がよくなります。

出来れば保証金率100%の証券会社を探したいですよね。
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日経225オプション取引とは?

2013/12/17 18:42
日経225オプション取引とは何でしょうか?

あなたは日経225オプション取引についてご存じでしょうか?

「日経225先物」と勘違いされる方も多いのですが
まったく別物です。

日経225オプション取引です。

日経225オプションとは、日経平均株価指数を、あらかじめ定められた期日(満期日=SQ日)に
あらかじめ定められた価格(権利行使価格)で、買う権利(コール・オプション)または売る権利(プット・オプション)のことです。

大阪証券取引所に上場されています。

そして、日経225オプション取引というのは、
この日経225オプションを取引する金融商品のことです。

でもいざオプション取引と始めようとするとFXや株と違って
結構ややこしく感じます。

わたしも現在勉強中ですので、このブログに知識を
アウトプットしていきたいと思います。
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12/17 運用成績

2013/12/17 15:16
12/17 評価損益額:-116,000円(15:15時点)
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追加注文しました

2013/12/17 11:24
現在保有のポジションにたいし
追加注文を入れました。

現時点でも弱点のないポジション
ですが、今回のポジションを入れることにより

・動かない場合でも利益が増大する
・大きく動いた場合は利益無限大となる

より完璧な?ポジションとしました!

【予想利益】
・SQ値14500円の場合・・・415000円の利益
・SQ値15000円の場合・・・315000円の利益
・SQ値15500円の場合・・・302000円の利益
・SQ値16000円の場合・・・426000円の利益
・SQ値16500円の場合・・・555000円の利益
・SQ値17000円の場合・・・613000円の利益



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12/16 運用成績

2013/12/16 15:48
12/16 評価損益額:-113,000円(15:15時点)
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自己紹介

2013/12/16 15:32
投資でお金を増やして海外移住することを夢見てます。

主に、FX・日経225オプション・国内株式のことを書いていきたいと思います。

まだ始めたばかりで勉強中ですので、ブログを書くことによって自分自身の知識をつけていこうと思います。

海外旅行が好きなので、年3,4回は出かけてます。

まだ具体的にどの国に移住するかは決まっていません。なので色んな国にいき、自分にあった国を見つけたいです。

いまのところは、マレーシアかフィリピンが候補です。

今まで言ったことある国
・グアム
・中国
・香港
・マカオ
・フィリピン
・シンガポール
・マレーシア
・ベトナム
・ミャンマー

今度言ってみたい国
・ドバイ
・カンボジア
・タイ
・台湾

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日経225オプションの取引時間

2013/12/16 15:16
【日中立会】

■プレオープニング(8:00-9:00)
■ザラバ(9:00-15:10)
■プレクロージング(15:10-15:15)

【夜間立会】

■プレオープニング(16:15-16:30)
■ザラバ(16:30-翌2:55)
■プレクロージング(翌2:55-翌3:00)

ザラバとは・・・ザラ場とは、寄付きと引けの間の立会時間、またはその間の売買方法のことをいいます。
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